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上證指數180指數值將要修定 滬股標桿性意味著指數值再升級
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◎編寫 何昕怡
11月14日，上海交易所和中證指數公司公示上證指數180指數優化提升分配。優化提升將在12月16日隨定期調整一并起效。指數值修訂后，新質生產主力行業以及科創板上市權重值提升，指數收益率、總市值覆蓋率均提高，指數值表現性和可投資型提升，將會成為滬股標桿性意味著指數值。
上證指數180指數值發表于2002年7月1日，是國內資本市場和上證綜指領域中的關鍵榜樣指數值之一，由滬股規模較大、流動性好的180只證劵構成，定位為體現滬指大盤藍籌公司主要表現，在滬股的市值、營業收入、盈利、年底分紅覆蓋率分別達到61%、63%、82%和76%，是上證綜合指數之外最能反映滬股全景的指數。
近些年，近年來隨著宏觀經濟走勢、產業鏈不斷轉型發展，滬股上市公司市值構造、產業分布、版塊特點慢慢產生變化，現階段滬股上市企業已經有2268家，在其中科創板公司做到577家，上證指數180指數值原編制要求具備進一步優化空間。
據統計，此次修定基本內容三點：一是選用流通性挑選與總市值排列結合的選樣方式，進一步提高樣版總市值覆蓋率，增強指數表現性；二是設定股票、前五大樣本權重限制，新增加領域平衡標準，促使樣版一級行業總計權重分布與樣本空間相對應領域自由流通市值總計占有率保持一致，進一步提升指數值對宏觀經濟產業布局轉型、滬股企業產業分布的代表性；三是引進ESG可持續投資核心理念，設定ESG條件格式，去除中證ESG評估結果在C及以下上市企業證劵，減少樣版存在重大消極風險事故幾率。
業內人士表示，本次上證指數180指數值改進方案“傳統而新奇”。一方面，上證指數180指數值在主流“流通性挑選、總的市值選樣”的主力規模指數選樣框架上，設定ESG條件格式，進一步強調樣版材質；另一方面，除新增加股票與前五大樣本權重限制條件外，還創造性地引進“領域中性化”約束，促使上證指數180指數值樣本權重產業分布基本和滬股總體行業屬性保持一致。
上證指數180指數值方案評估后，指數值精準定位將更加明確，指數值表現性、項目投資性和安全性都有提高，更強體現了滬股關鍵上市企業證劵整體來看。
具體來說：一是對滬股的表現性很強，指數值樣版在滬股的市值、營業收入、年底分紅、純利潤覆蓋率分別達到約61%、63%、76%和82%，比修定前都有提高；二是能夠體現新質生產力發展方位，信息科技、醫療衛生、工業等“互聯網經濟”相關領域權重提升9.5%，科創板上市權重提升1.8%；三是指數值領域平衡標準更科學，樣本權重產業分布基本和滬股總體行業屬性保持一致，更強體現金融市場結構變化和產業結構升級；四是指數收益率、可靠性進一步提升，近十年年化收益提高約1％，年化波動率減少0.1％，近三年樣版存貨周轉率下降到約8%。
編寫了解到了，最近，已有多家基金管理公司積極拓展上證指數180指數值，易方達、穎樺等眾多管理方法平均已上報ETF商品申請辦理。
上海交易所表明，下一步將繼續推進金融市場深化改革，不斷完善、豐富多彩上證指數寬基指數管理體系，為用戶提供更多樣化的投資方向和借鑒專用工具，激勵各種中遠期資產根據指數投資方法配備財產，加快培育形成了以科學理財、股票投資、長線投資為主體的指數投資綠色生態。
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